Eine reelwertige Zufallsvariable ist eine Abbildung X:Ω→R, für die gilt:
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Das Wahrscheinlichkeitsmaß Px heißt Verteilung von X.
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Es seien X und Y Zufallsvariablen auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum. Dann heißen sie stochastisch unabhängig, wenn für alle A,B∈B(R) gilt:
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Es sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Dann ist die dazugehörige Verteilungsfunktion F:R→[0,1] definiert als
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Sei X eine Zufallsvariable, so ist die zugehörige Verteilungsfunktion FX:R→[0,1] definiert als
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