Definition: Schätzer
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Definition: Maximum-Likelihood-Schätzer
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Definition: Erwartungstreuer Schätzer
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Ein erw.treuer Schätzer $\gamma^*$ für g heißt gleichmäßig varianzminimierend, falls für jeden erw.treuen Schätzer $\gamma$ für g gilt:
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Die Folge $(\gamma_n)_{n \in \mathbb N}$ heißt konsistent für g, falls für jedes $\vartheta \in \Theta$ gilt:
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Gegeben seien eine Familie von W.maßen $\left(\mathbb P_\vartheta\right)_{\vartheta \in \Theta}$ sowie eine Folge von Zufallsgrößen $X_1, X_2, X_3, ...$, so dass $X_1, X_2, X_3, ...$ unter $\mathbb P_\vartheta$ u.i.v. mit Erwartungswert $\mu(\vartheta)$ und Varianz $\sigma^2(\vartheta)$ sind.
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